Mon employeur me demande des indemnités - Illégal ? INTIMIDATION ?

Bonjour,

J'ai quitté un cdi pour un autre cdi où je travaille depuis le 1/07/19. Etant en période d'essai pendant 3 mois, le 13/09 matin il m'annonce de rompre la période d'essai sans explication mais surtout sans préavis.

Il ne veut rien savoir, les règles et les lois c'est lui qui les décide. J'ai donc envoyé une lettre recommandée pour lui demander mon indemnité compensatrice des 2 semaines de préavis non faites, sur conseil de la DIRRECTE.
Suite à ma lettre il m'envoie une réponse dans le sens où le dernier jour de travail je n'aurai pas envoyé un dossier, qu'il a perdu une somme d'argent dont il est susceptible de me demander une indemnité. Et tout ça, sans me parler de mon indemnité.

Est-ce une intimidation ? A t-il le droit de me demander une indemnité ?

Je pense déposer un dossier aux prud'hommes suite à la situation car je me retrouve donc sans salaire et sans chômage le temps de retrouver un emploi ... MERCI de votre aide !!