Auto entrepreneur en tant que salarier

Bonjour,
Je suis embauché depuis plusieurs années et je souhaite ouvrir une micro-entreprise afin de travailler en plus de mon Job que j'ai déjà.
Mon entourage m'a dit que si je perdais mon travail, je n'aurais pas le droit au chômage car j'ai été auto-entrepreneur.
Je trouve cela louche car j'ai cotisé plusieurs années dans une société et je me dis : pourquoi n'aurais-je pas le droit au chômage ?
Pouvez-vous m'éclairer à ce sujet ?
Cordialement