Sauvegarder mails pour preuves

Bonjour à tous.

Est-ce légal de transférer des mails professionnels (internes à l'entreprise ou externes) sur son compte mail personnel ?
Si non, comment conserver des preuves juridiques de l'existence de ces mails ?

Car mon employeur profite des moments où je ne suis pas à mon poste (le week-end notamment) pour venir supprimer des mails directement sur mon poste...

Merci d'avance pour vos réponses.