Démission et refus de l'employeur de payer mes CP.

Bonjour,
Je m'explique, j'ai signé un cdi début novembre 2019, fin janvier j'ai pris la décision de démissionner suite à 2 semaines d'arrêt maladie.
J'ai donc envoyé ma lettre de démission à mon employeur en lui demandant s'il accepté de bien vouloir m'exempter des 15 jours de préavis prévu dans le contrat.
Par retour de courrier RAR il accepte ma demande mais de ce fait m'annonce que c'est une faute professionnelle qu'a ce titre il ne me paieront pas mes CP acquis au nombre de 6, qu'il ne verseront aucune indemnités et qu'il pourrait s'il le voulait contacter le conseil des prud'homme.
Je prends ça comme une réel menace. Je ne suis Toujours pas allé chercher mes papiers au bureau.
Qu'en pensez vous ?
Sont-ils dans leur droit ou pas ?
Dois je aller récupérer les papiers et signer ?

Par avance merci de m'éclairer sur la situation.