Ai-je le droit de financer moi-même une formation?

Bonjour à tous,
c'est la première fois que je pose une question sur ce site, c'est que je ne trouve nulle part de réponse à ma question, et je ne suis même pas sure d'avoir posé mon texte sur le bon forum...
Voilà ma situation:

Je suis demandeur d'emploi non rémunérée et j'ai fini mes études en juin 2014. Après un stage nul, des recherches d'emploi, j'ai eu 1 petit contrat en freelance de 2 semaines en mars 2015 (pour ça j'ai du prendre le statut d'auto-entrepreneur), et un autre de 3 mois en automne dernier, mais quand tu n'as pas régulièrement de contrat, c'est vraiment la galère ce statut! :/
Depuis, j'aimerai suivre une formation continue qui complèterait mes compétences et m'assurerait de trouver enfin un travail.

Pensant pouvoir me la faire financer par pôle emploi, j'ai eu rendez-vous avec mon conseiller hier qui me dit que malheureusement, le pôle emploi ne peut pas me la financer parce que ça fait moins de 2 ans exactement que j'ai eu mon diplôme.

Seulement, la formation qui m'intéresse et chez qui j'ai déjà eu un entretien (elle m'a aussi envoyée un devis) commence fin avril, et j'aimerai vraiment la faire. C'est que ma situation actuelle me pèse physiquement et psychologiquement, et je sais que cette formation est celle qu'il me faut.

Du coup, on arrive à ma question: Si j'ai les moyens de payer moi-même cette formation, en ai-je le droit? Est-ce que le pôle emploi peut se permettre de me dire que non même si c'est mon argent et que je ne reçoit rien d'eux (je rappelle que je ne reçoit aucune indemnisation d'aucune sorte)?

Merci de me répondre, si vous en savez plus! :)