On nous demande de payer un envoi jamais reçu

Bonjour,

mes grands parents étaient abonnés à une collection de livres d'histoire, vente par correspondance, ils en recevaient un tous les mois au prix de 19€ et des brouettes, or il y en a un qu'il n'ont jamais reçu et on leur réclame ces 19€, ils ont reçu des rappels, mises en demeure et avis d'injonction à payer, je leur ai répondu qu'ils ne paieraient pas quelque chose qu'ils n'ont pas reçu mais ils continuent avec leurs courriers. Que faire? Doit-on payer quelque chose qu'on ne possède pas? Quels sont nos droits en cas de litiges?
merci