Formalité chomage pour travailleur frontalier

Bonjour,
j'aimerai connaitre les formalités pour obtenir les allocations chômages en france, dans mon cas qui est le suivant :

j'habite en france
j'ai travaillé 2 mois (390h de travail) en suisse dans le canton de Vaud en juillet/aout 2009
je travaille depuis octobre en interim en suisse dans le canton du Valais depuis le 20 octobre 2010 et mon contrat se termine le 15 février, soit 560h de travail
Cela fait donc 950h de travail dans une période de moins de 28 mois précèdent la fin de mon contrat, je pense donc avoir droit aux allocations.


Pour ce faire, je sais qu'il me faut obtenir une attestation d'employeur, aller voir une caisse de chômage suisse pour récupérer le formulaire e301 et m'inscrire à pole-emploi. Toutefois, j'aimerai savoir si je doit obtenir une attestation d'employeur de mon précédent employeur (dans le canton de Vaud) ET de mon employeur actuel (dans le canton du Valais) ou seulement de mon employeur actuel ?

Dans le cas où je doive obtenir une attestation d'employeur de mes deux derniers employeur, dois-je aller voir une caisse de chômage dans le canton de Vaud et une dans le Valais, ou seulement une au choix ?

En vous remerciant,
jbb