La modélisation du risque de crédit

Bonjour,
mon thème de mémoire porte sur la modélisation du risque de crédit , dans mon cas pratique , j'ai aplliqué le modèle de creditrisk+ sur un portefeuille de crédit , puis j'ai calculer le capital économique servant à couvrir les pertes inattendues de ce portefeuille , pour le comparer au capital reglementaire calculé selon l'approche IRB , seulement j'ai trouvé ce dernier nettement inférieur au capital économique , ce qui n'est pas logique , quelq'un a une explication a cela ?.
de plus j'essaye aussi de traiter des quelques utilisations des résultats de la modélisation , avez vous des méthodes a me suggérer pour la gestion de portefeuille(risque de crédit)?
et concernant la tarification en s'appuyant sur la maximisation du rendement du portefeuille sous la contrainte d'un niveau limité de fonds propres , quelqu'un aurait il des documents sur cette méthode et comment puis je l'appliquer sur Excel .
Merci