Dossier candidature location non rendu

Bonjour,
Une agence ne veut pas me rendre mon dossier de candidature que je leur ai fournie au début .
Pour ma part , cela me semble illégal , ce sont des pièces privées qui doivent me revenir .
Il y a des comptes bancaires , des titres de propriété ,....etc .
Je pense porter plainte à la gendarmerie car c'est une atteinte à mes droits privés .
qu'en pensez-vous?
existe-t-il un texte de loi ?
merci