Quitter un cdd ?

Bonjour,
Je suis en recherche d'emploi, et j'ai été recrutée pour un cdd de deux mois dans une grande société de prêt à porter. Je n'ai pas encore commencé cet emploi, mais j'ai signé un imprimé d'embauche (pas un contrat de travail). Ce cdd commencera le 3juin.
Or, pour mettre toutes les opportunités de mon côté, je continue de passer les entretiens qu'on me propose, et j'en ai passé un ce matin, qui m'interesse beaucoup, et apparement le recruteur était assez emballé par ma candidature . Je ne lui ai bien sur pas dit que je m'étais engagé ailleurs.

J'en viens à ma question : admettons qu'il me rappelle pour une réponse positive, et que j'ai deja commencé mon cdd dans l'autre boîte, et que je veux la quitter, qu'est ce que je risque ? Mis à part de ne pas être payée, bien entendu ?
En fait ma question plus globale est : peut-on librement quitter un cdd ?

Merci de me répondre, je suis completement perdue !