Employé au Luxmebourg pendant 10 ans, licencié et refus ARE

Bonjour à tous,

déjà merci à ceux qui prendront le temps de me lire.

Voilà ma situation: après presque 10 ans, je me suis fait licencier fin août. (période de 3 mois de maladie début 2017 payée par la caisse, mais toujours sous contrat)

Début septembre, je me suis inscrit à PE: j'ai envoyé les fiches de salaire demandées.

La semaine passée, j'ai ENFIN (après maintes et maintes...et maintes et maintes demandes, supplications...) reçu mon U1 que je devais envoyer à l'administration PE du Luxembourg (oui normalement mon ex employeur devait le faire... mais bref passons...) J'ai donc envoyé le précieux document le 19/09.

Ce matin, j'ai la désagréable suprise de recevoir un E-courrier de PE m'annoncant que:

Votre demande d'admission à l'allocation d'aide au retour à l'emploi n'a pas pu recevoir une suite favorable.
En effet, en application du règlement général de l'assurance chômage*, peuvent s'ouvrir des droits aux
allocations uniquement les salariés dont le contrat de travail a pris fin, sous réserve de remplir certaines
conditions.
Or vous ne justifiez pas d'une fin de contrat de travail permettant de vous ouvrir des droits aux allocations
de chômage.

Je n'arrive à joindre personne nulle part, et là je ne comprends plus rien et j'angoisse??!!! je remplis les conditions: frontalier+licenciement+employé pendant 10 ans, et je reçois ce refus.

Ma question maintenant: suis je assez (trop?) naïf pour penser que ce refus vient du fait que le formulaire U1 n'a pas encore été transmis à PE en France et que donc sans ce document ils préfèrent répondre ça??
Ou bien dois-je faire un recours et vite?

Ma crainte est de ne rien faire....et me faire avoir... j'ai déjà donné avec le licenciement.

D'avance merci à tous,

Bonne journée!