Caution par virement bancaire.

Bonjour,

L'agence Immobilière ne me reverse pas ma caution par virement bancaire.
Ils exigent ma nouvelle adresse four envoyer le envoyer un chèque et disent que si je ne le donne pas, ils ne rembourseront pas le dépôt:
"Bonjour,
La nouvelle adresse est obligatoire, sinon nous ne remboursons pas la caution.
Salutations"

Mon adresse actuelle est temporaire et je ne sais pas qui recevra ma lettre avec un chèque de plusieurs milliers d'euros.

Les actions des agences sont-elles légales?

Merci d'avance de vos réponses!