Une locataire emporte les clés du logement

Bonjour,

Après le signature de l'état des lieux avec notre locataire, et remise des clés, vouyant que nous ne lui rendions pas la caution dans la minute (nous avions convenu de le faire le plus rapidement possible ) après quelques échanges verbaux pas très sympathiques elle a saisi les clés et est partie "comme une voleuse" en sautant par la fenêtre du rez de chaussée !...en nous disant qu'elle nous rendrait les clés lorsque nous lui aurons rendu la caution. Donc chantage.
Je me suis rendu à la gendarmerie pour demander ce que je pouvais faire, déposer plainte ce n'était pas recevable. Le gendarme qui m'a reçu l'a appelée, elle a bien sur dit qu'elle nous les avait rendues.
Nous avons du dans l'urgence changer les verrous, mais il nous manque la clé d'une cave dans laquelle se trouve le compteur d'eau et le chauffe eau.
Elle continue à nous faire du chantage nous menaçant de tous les maux si nous ne lui rendons pas la caution immédiatement. J'avoue ne pas avoir envie de m'exécuter et d'attendre les délais légaux.
Est ce que quelqu'un a déjà connu cette situation ? Elle voudrait bien nous les rendre en les déposant à la mairie, faut -il les faire récupérer par un huissier, cela prouverait qu'elle les avaient emportées ? Quelqu'un peut il me répondre ? Merci, j'avoue ne plus avoir envie de louer et après on s'étonne qu'il y ait autant de logements vacants ! Pauvres chers locataires qui ont tous les droits et aucun devoirs.