Contrat non signé

Bonjour,
J'ai commencé un travail en intérim le 8 avril 2019 et je veux arrêter le 30 septembre 2019 sachant que je n'ai signé aucun contrat de travail ni papier ni numérique, je viens de trouver un cdi, pour le 1 octobre 2019, ce jeudi j'ai prévenu l'agence d'intérim que je voulais arrêter le 30 septembre et il m'ont répondu que je devais faire une démission hors j'ai signé aucun contrat, comment je peux faire pour pas avoir d'ennuis et pas perdre mes indemnités de fin de contrat. Que dois-je faire ? Merci. Cordialement.